Стратегия для торговли CFD на основе паттерна «Бабочка Гартли»

Многообразие технического анализа во все времена открывало перед трейдерами тысячи возможностей в плане выбора подходящих торговых моделей. С годами рыночная теория развивалась, рынок становился более непредсказуемым и нужны были инновационные модели, адаптированные под новые условия. Одной из таковых стала Бабочка Гартли, разработанная в 1935 году очень известным аналитиком с Уолл-Стрит Гарольдом Гартли. В текущей стратегии я опишу все приёмы и правила, необходимые для трейдера, использующего Бабочку Гартли.

Мой опыт

Я уже многие годы использую данный паттерн, и мне он очень нравится своей надёжностью. Он позволяет выявить скрытое поведение крупного игрока, выбивающего мелких участников рынка ложными пробоями и трендовыми ловушками. Самое интересное то, что тысячи трейдеров используют и интерпретируют Бабочку Гартли по-разному. Это вызвало разногласия, а также непонимание сути паттерна среди новичков и любителей. Очень важно в точности знать:

• правила построения модели и её назначение;

• условия входа в сделку;

• место постановки стоп-приказа и тейк-профита;

• риск-менеджмент;

• психологические особенности работы.

При несоблюдении хотя бы одного из условий стратегия не будет работать. В этом я убедился на своём личном опыте, поэтому очень советую вам прислушаться.

Ключевые правила построения

Многим кажется, что строить такие паттерны трудно, но в действительности это не так. Достаточно следовать следующим правилам:

1. наличие движения XABCD;

2. равенство ключевых отрезков AB и CD.

Гораздо проще понять по картинкам. Вот схематическое изображение Бабочки Гартли.

На изображении видно, что ABCD — это откат на движении XA. Это очень важно понимать, поскольку мы ищем не просто равные отрезки, а коррекцию, образованную ими. На графике вся конструкция выглядит следующим образом.

Указанное движение было по акциям Microsoft с 26 марта по 17 апреля. Как видите, здесь соблюдаются вышеуказанные условия: есть движение XABCD, при этом AB = CD.

Усиление модели дополнительными фильтрами

Общепринятым методом фильтрации сигналов по Бабочке Гартли является оценка коррекции по уровням Фибоначчи. Лично я тоже использую данный метод, он действительно помогает отсеять ложные модели. Идея в том, чтобы отрезок AB заканчивался не ниже, чем уровень 50% по сетке Фибоначчи, натянутой на движение XA. Наилучший вариант, если AB остановится ещё ниже на уровне 61,8% (так торгую я), но 50% тоже работают довольно часто.
Рассмотрим фильтр на примере. Мартовское движение по Facebook.

Рыночные причины, по которым фильтр работает:

• на уровнях 50% и 61,8% Фибоначчи входят в сделку очень много трейдеров, поскольку это позволяет войти с минимальным стоп-приказом;

• движение BC выступает подтверждением для толпы, что тренд продолжился;

• движение CD провоцируется крупным игроком, чтобы собрать позицию за счёт срабатывания стопов мелких игроков, которые вошли на 50% и 61,8%.

Если отрезок AB не дошёл до 61,8%, то крупному игроку будет невыгодно торговать по тренду, поскольку не собрать крупную позицию на мелких участниках.

Условия для входа в long

Основные положения:

• таймфрейм — M5 и выше;
• наличие движения XABCD в восходящем направлении;
• отрезок AB примерно равен CD (точно выверять не требуется);
• откат AB закончился ниже 50% по уровням Фибоначчи у XA;
• основная цель — локальный экстремум (high движения в точке A) фиксируем 50% от всей позиции;
• цель №2 — выше на 1/4 от XA фиксируем ещё 30% от всей позиции;
• цель №3 — выше на 1/2 от XA фиксируем оставшиеся 20% от всей позиции;
• соотношение стоп-приказа и тейк-профита на основной цели — не меньше, чем 1 к 3;
• риск на сделку — только 2% от депозита;
• не торговать в стрессовые дни (психологический фактор).

Пример сделки. Сильное движение по серебру 18 апреля 2018 года.

В вышеуказанной сделке откат AB остановился ниже зоны 61,8%. Отрезок CD пробил AB, что позволило получить очень короткий стоп-приказ сразу за локальным дном и соотношение риска к профиту более 1 к 5.

Условия для входа в short

Основные положения:

• таймфрейм — M5 и выше;
• наличие движения XABCD в нисходящем направлении;
• отрезок AB примерно равен CD (точно выверять не требуется);
• откат AB закончился выше 50% по уровням Фибоначчи у XA;
• основная цель — локальный экстремум (low движения в точке A) фиксируем 50% от всей позиции;
• цель №2 — ниже на 1/4 от XA фиксируем ещё 30% от всей позиции;
• цель №3 — ниже на 1/2 от XA фиксируем оставшиеся 20% от всей позиции;
• соотношение стоп-приказа и тейк-профита на основной цели — не меньше, чем 1 к 3;
• риск на сделку — только 2% от депозита;
• не торговать в стрессовые дни (психологический фактор).

Пример сделки. Отличное движение по акциям Bank of America с 30 апреля по 3 мая.

В данной сделке откат AB остановился чуть выше 50% по уровням Фибоначчи, но потенциал у сделки был хороший. Соотношение риска к профиту примерно 1 к 3.

В итоге, стратегия для торговли CFD с активным использованием Бабочки Гартли требует лишь умения правильно строить паттерн (с учётом фильтров) и следовать строгим правилам риск-менеджмента. Изучив мои рекомендации, вы с лёгкостью освоите данную стратегию и сможете получать неплохую прибыль.