Заработок в интернете
playtut abi banner 728x90
Арбитраж криптовалюты

 

Когда на рынке возникли виртуальные активы, все трейдеры тут же почувствовали их непредсказуемость, да такую, что даже бот для арбитража криптовалют имеет определенную долю минусовых сделок. Здешний рынок наполнен различными рисками, которые частенько отсутствуют на других биржах. И хотя трейдинг сам по себе подразумевает определенную опасность лишиться с трудом нажитых денег, криптовалюта бьет все рекорды по волатильности.

Даже опытные эксперты отмечают, что при торговле цифровыми монетами паттерны иногда с легкостью разваливаются, а фигуры технического анализа порой просто не имеют смысла. Однако не все так уж и плохо, как может показаться на первый взгляд. Дикая волатильность дает возможность неплохо заработать на скачках стоимости различных активов. Здесь-то и вступает в силу арбитраж криптовалюты.

Что такое арбитраж криптовалюты

Данное понятие расшифровывается как совокупность торговых операций, целью которых является получение прибыли на разнице курсов. Если говорить конкретно про криптовалютные биржи, то там подобные расхождения в цене могут быть обусловлены следующими факторами:

  • Отсутствие централизации и стандартных систем принятия решений управленческого характера.
  • Разница в объемах. Здесь действует следующий принцип: чем больше торги, тем ниже стоимость актива. Мелкий масштаб присущ сервисам, которые только недавно начали свою работу и пока что не могут похвастаться большим объемом активов и удобством пополнения счета, вывода с него денег. Также свою роль играет и величина комиссий.
  • Разное количество одной и той же криптовалюты на двух биржах. Отличным примером является Эксмо. На ней в 2018 году из-за резкого роста цены XRP сильно вырос курс на данную монету, так как пользователи предпочли скупать актив, а не выставлять его на продажу. А вот на других биржах этой валюты было предостаточно. Образовалась серьезная разница в курсе, на которой и успели заработать предприимчивые трейдеры.

Причем такой дисбаланс присутствует постоянно. Просто иногда он не такой большой, как в процессе сильных колебаний на рынке. Чтобы убедиться в этом, загляните на ресурс Coinmarketcap. Просто выберите любую монету, которая больше нравится (я продемонстрирую это на биткоине), кликните мышкой на тикер, затем перейдите на статистику актива и щелкните по «Рынкам». После этого можно вывести список различных валютных пар по тикеру.

межбиржевые разрывы

Вот что получилось у меня. Как видите, сразу образовалась разница в курсах, на которой при желании можно заработать. Чем больше у вас криптовалюты, тем выше доход. Причем рисков как таковых вообще нет.

Вы просто покупаете там, где дешевле, и продаете, где дороже.

Вот и вся хитрость такого вида арбитража криптовалюты.

стоимость криптовалюты на различных биржах

Расскажу еще про один небольшой нюанс. Сделку по купле-продаже можно будет осуществить только в том случае, если на обеих биржах будет достаточное количество необходимых монет. В противном случае «фокус» не удастся.

Виды криптовалютного арбитража

Существует два типа заработка на курсах виртуальных активов. Первый называется «классическим». Если цепочка, состоящая из нескольких сделок, происходит в одно и то же время, тогда мы имеем дело с одномоментным арбитражем. Вот и перечень необходимых для него условий:

  • вы приобретаете на одной торговой площадке валюту чуть дешевле, а затем сбываете на другой дороже;
  • те же самые действия осуществляются на трех биржах;
  • работа проводится с 3 и более парами активов, но уже в разрезе одного ресурса;
  • сделки проводятся на разных торговых площадках с единой системой.

Арбитраж осуществляется с временным разрывом, когда:

  • приобретается стандартный актив, а реализуется срочный контракт;
  • торговля ведется при помощи связанных между собой валютных пар при изменении их курсов (например, одна из них резко дорожает или дешевеет по отношению к другой);

Арбитраж с временным разрывом является уже более высокорисковым методом заработать на криптовалюте. А если вы будете использовать леверидж, то можете вообще полностью обнулить свой депозит. Поэтому данный вид рекомендуется только опытным игрокам, обладающим безупречным считыванием рынка. Вы просто обязаны четко понимать, какие действия и для чего осуществляете.

Второй вид криптовалютного арбитража называется «статическим». Здесь прибыль извлекается преимущественно из неэффективности самого рынка:

  • волатильности, сильно отличающейся от исторической (высокой или низкой);
  • из движения активов по разным направлениям при условии корреляции в 50% и больше.

Данные способы заработка на криптовалюте считаются высокорисковыми по сравнению с классическими. Если вы выбираете в качестве источника прибыли именно это направление, то должны четко понимать необходимость иметь должный опыт в определении положительных и отрицательных шансов. Если видно, что вероятность хорошего исхода намного выше, чем плачевного, то можно вступать в сделку. Эта методика под силу не только человеку.

Иной раз бот для арбитража криптовалют демонстрирует намного более высокую эффективность, нежели самый опытный трейдер. Так что не забывайте про высокие технологии, если хотите увеличить прибыль и сократить возможные риски.

Для облегчения себе работы используйте таблицы корреляции. Большинство из них появляются и пропадают вместе с сервисами, на которых были опубликованы. Однако есть и источники, в которых такие наглядные графические пособия существуют на постоянной основе.

Таблицы корреляции отображают зависимости криптовалют от различных внешних и внутренних факторов, а также других монет. Однако если обратить внимание на графики Биткоина и Эфириума, то они покажутся практически идеально отзеркаленными. Между тем корреляциями между ними составляет всего лишь 0,514.

корреляция биткоин и эфириум

По таблице с валютами Риппл и Биткоин видно, что их графики сходятся или расходятся на целых 20% по сравнению с предыдущим примером. При этом уровень корреляции составляет 0,625.

корреляция рипл и биткоин

Если использовать пару XRP/BTC, то при должном опыте можно обнаружить вариации разворотных точек на ближайшее будущее. В таком случае инструменты торгуют раздельно. Оптимальный вариант – работать против доллара США, реализуя или, наоборот, скупая расхождения или сближения.

Что я хотел сказать этим небольшим обзором? Какими бы ни были убедительными данные специализированных интернет-сервисов, они являются всего лишь вспомогательными инструментами для заработка. Брать их в абсолют ни в коем случае нельзя. Всегда трезво просчитывайте все риски и шанс выйти в плюс против полной просадки баланса на счете.

Как найти подходящую криптовалютную биржу

На данный момент регулярно мониторится порядка 300 официальных сервисов. На фоне вообще всех предложений такая цифра не кажется гигантской. Однако среди них необходимо выбрать наиболее удовлетворяющие все потребности рейдера площадки, что занимает обычно немало времени. На что же следует здесь обращать внимание? Я перечислю несколько самых важных факторов для выбора надежной криптобиржи:

  • Ликвидность.

Если в ресурсе имеется достаточное количество денежной массы, вы в любой момент сможете совершить необходимую операцию. И это условие гораздо важнее самого выгодного курса. Если монет не хватает, заявка просто зависнет в стакане на неопределенное время. В случае с цифровыми активами это самый ценный ресурс. Чтобы выбрать криптобиржу в соответствии с этим условием, можно ориентироваться на различные рейтинги. Обращайте также внимание на количество посетителей и реальный объем. Неплохие рейтинги дает Коинмаркет.

CoinMarketCup

В число 100 крупнейших криптовалютных бирж, которые популярны именно у российских трейдеров, входит и Exmo. Это надежный проект, который выбирает большое число опытных игроков с виртуальными активами.

  • Величина комиссии.

Этот пункт будет определять вашу выгоду от сделок с монетами. Обязательно учитывайте каждую комиссию в отдельности: за зачисление средств на счет, их вывод с депозита, совершение торговых операций, обработку переводов с фиата. Последний вариант считается самым затратным для пользователя. Но без него и не обойтись, так как межбиржевой арбитраж практически нереально осуществлять с парами, в которых присутствуют криптовалюта и реальные деньги.

Такая операция не станет выгодной для трейдера даже при условии использования кодов биржи. Все упирается в курс фактических обменников. Обычно он примерно на 5% ниже, чем тот, который используется на интернет-ресурсе. Чтобы вам было проще разобраться с этой темой, оформите сводную таблицу. Я рекомендую осуществлять переводы в Риппле, Дагкоине и большинстве других монет, которые не входят в ТОП-30. А вот так выглядит наглядное отображение комиссий с использованием фиатных денег.

 

Валюта

Ввод, %

Вывод, %

Exmo

RUB

USD

EUR

BTC

XRP

3.49

1,99-3,99

2,99

0

0

0,49-1,99

3,99

1 EUR

0.0004

0.02

YoBit

RUB

USD

EUR

BTC

XRP

0

0



0

0

2-5

1-7



0,0012

0,5

  • Число доступных криптовалютных пар.

Обращайте внимание на разнообразие вариантов, содержащих в себе крупнейшие цифровые монеты, попадающие в ТОП-100 по объему капитализации. Чтобы арбитраж криптовалюты был простым и максимально выгодным, такие пары должны дублироваться на разных площадках, чтобы сыграть на разнице курсов.

А вот чего делать не стоит, так это работать с активами, которые не могут похвастаться большой капитализацией. Это наглядно доказывают показатели, представленные ниже.

малая капитализация

Здесь присутствуют две неприятные ловушки, в которые можно угодить, если не соблюдать правила безрискового арбитража: мгновенное изменение котировок не в вашу пользу и невозможность избавиться от имеющегося в наличии актива, так как банально нет других потенциальных участников сделки.

Помните, что просто выбрать рабочую схему мало. Необходимо также проверить её эффективность на небольших суммах, чтобы сразу не попасть на большой минус.

Как заработать на арбитраже криптовалют

Дело в том, что универсального принципа для всех криптовалютных трейдеров просто не существует. Каждый инвестор самостоятельно подбирает именно ту методику торговли, с которой ему комфортно зарабатывать. Причем для другого такая схема может абсолютно не подойти.

Алгоритмы быстро устаревают. Если кто-то вам посоветовал обратиться к принципу, который показывал отличные результаты всего лишь год назад, то сейчас подобная схема уже наверняка потеряла свою актуальность. Грамотные и опытные арбитражеры всегда ищут что-то новое и совершенствуют уже имеющиеся наработки.

Что такое внутрибиржевой арбитраж

Если вы оперируете хеджированием фьючерсами, то наверняка заметили, что такая методика помимо практически полного отсутствия каких-либо рисков имеет еще и очень низкую доходность. Спот-актив торгуется значительно дешевле своего собрата на будущую дату. Чем ближе срок исполнения контракта, тем меньше разрыв в цене. Следовательно, ваш доход тоже стремительно сокращается.

Если брать в качестве примера Битмекс, то там стандартная разница между спот и ближайшим к нему контрактом составляет примерно 130-180 пунктов. Когда волатильность возрастает, разрыв может перейти в 400 и даже больше пунктов. Если вы успеете поймать удачный момент, то сможете неплохо заработать всего за пару дней. Дольше такой сильный дисбаланс обычно не держится.

А вот и конкретный пример положительного исхода торговой операции, которая длилась почти сутки. Фьючерс на BTC на декабрь дал прибыль -1.

биржа BitMex

Базовый, приобретенный в то же самое время, показал результат в +2.

Биржа BitMex

Наложив оба графика друг на друга в одном окне, можно сразу понять их стандартную разницу.

сравнивание двух инструментов

Если вам необходимо посмотреть на котировки в момент открытия позиции и по итогам её завершения, наведите шкалу на нужную свечу.

как посмотреть котировки

Вот так обычно эксперты в криптовалютном арбитраже и понимают, при какой примерной разнице между курсами торговать данными активами становится действительно выгодно.

Есть и еще один не менее эффективный способ работы на одной площадке. Это последовательное совершение сделок сразу с тремя валютными парами, демонстрирующими заметные процентные разрывы.

процентные разрывы

Здесь вы видите, что на бирже «Эксмо» дисбаланс составляет 0,7%. Но за каждую сделку необходимо будет уплатить комиссию в 0,2%. Следовательно, всего отдать придется 0,6%, а чистая прибыль составит в итоге всего лишь 0,1%. Это не слишком эффективная стратегия.

Общие правила межбиржевого арбитража

Это торговля криптовалютой и любые иные связанные с ней операции в разрезе одной площадки. Такое бывает при самой простой разновидности, а подобные возможности выпадают не так уж и часто. Из-за частой и порой непредсказуемой смены котировок советую всегда держать руку на пульсе времени, которое потребуется для выполнения транзакции, а также величине комиссии за перевод.

Усложненный межбиржевой трейдинг

В этом варианте деньги равномерно распределены между монетами на нескольких биржах. Тогда в случае возникновения разрыва между котировками в 5% трейдер на одном ресурсе активы покупает, а на втором сбывает. Полученная разница и поступает на счет инвестора как полученная от этих финансовых манипуляций прибыль. После отработки схемы средства вновь распределяются по активам в той же пропорции.

Техническое сопровождение криптовалютного арбитража

Понятное дело, что вручную все эти операции выполнять крайне проблематично. Даже самый опытный трейдер может не успеть вовремя среагировать на стремительное падение или рост курса. Один из помощников инвестора, позволяющий грамотно вести арбитраж криптовалют, – сканер. Эта программа создана для обработки и своевременного вывода полученных данных на экран. Вторым является специальный робот, настраиваемый на осуществление транзакций в автоматическом режиме. Сканеры тоже различаются в зависимости от используемой методики исследования бирж. Есть несколько оптимальных вариантов, которые стали самыми популярными среди активных инвесторов криптовалют. Приведу пару таких примеров.

Сканер спреда при межбиржевом арбитраже DayTradingSchool

Очень полезная программа, помогающая трейдеру анализировать стоимость монет на 37 биржах, среди которых присутствуют такие крупные ресурсы, как:

  • Huobi;
  • EXMO;
  • Binance;
  • Bitfinex;
  • Kraken и другие.

таблица бирж

Цена на подобную техническую новинку для анализа межбиржевых показателей на начало 2021 года составила 24500 руб. В целом сумма не катастрофичная, если учитывать, сколько времени она экономит своему владельцу. Этот сканер окупается очень быстро.

Сканер CryptoShock

cryptoshock

Данный помощник показывает результаты своего анализа в отдельной ветке. А как же действует бот для арбитража криптовалют? По сути, это уже более высокотехнологичное изобретение, очень схожее с механическими торговыми советниками, используемыми в обычном трейдинге для автоматизации работы на бирже. О них также стоит поговорить более подробно.

Какими бывают боты для криптовалют

Помимо арбитражной техники работы с цифровыми активами существует целый ряд таких программ, предназначенных для стандартной работы с остальными рынками. Такие помощники бывают платными (BTC Robot, Cryptotrader, Tradewave) или со свободным доступом для регистрации всех желающих (типичным представителем является эксперт Autocrypto-bot).

Если вы решили всерьез взяться за торговлю криптовалютой и присматриваетесь к автоматическим экспертам, советую присмотреться к следующим примерам:

Это целая платформа, поддерживающая нескольких полностью автоматизированных роботов. Здесь же есть сигналы к торговле. Причем все объединено в один интерфейс, что очень удобно для пользователя. За арбитраж в данном случае придется заплатить $44. Это тариф продвинутого трейдера, позволяющий ему пользоваться всеми благами платформы на протяжении 30 дней. Робот на данный момент работает со следующими биржами.

список бирж

  • Cryptohopper.

Еще один неплохой сервис для заработка на криптовалюте в автоматическом режиме. Здесь есть все, что может пригодиться опытному и начинающему инвестору: набор финансовых инструментов, несколько эффективных ботов и различные триггеры. Функция арбитража станет доступной после оплаты тарифа стоимостью минимум $49 за месяц использования.

результаты маркет арбитража

А вот и список криптовалютных бирж, с которыми активно сотрудничает данный проект.

список бирж

  • HAAS bot.

Этот вариант несколько сложнее предыдущих. Рассчитан такой робот преимущественно на продвинутых пользователей, которых уже вряд ли можно напугать обилием графиков и сложностью внутренних настроек программы. HAAS bot имеет ориентацию больше на классический трейдинг. Однако арбитраж тут тоже возможен, но только с использованием трех криптовалютных пар в разрезе одной биржи.

сложный робот для арбитража haas

Это приложение рекомендуется для торговых площадок, отличающихся высоким объемом активов. Но наилучший результат данный робот показывает, если интерес к сделкам со стороны участников рынка именно низкий. Ярким примером стали второй и третий кварталы 2018 года.

На текущий момент прибыльность этого бота резко упала из-за высокой конкуренции и практически мгновенного выравнивания котировок. Чтобы хоть что-то заработать, следует останавливать свой выбор на криптобиржах с минимальными комиссиями (в идеале вообще с нулевыми).

  • Zenbot.

Это программа с настоящим искусственным интеллектом. Действительно тщательно продуманный помощник, способный работать с мультитранзакциями, скальпировать рынок и действовать в арбитражном направлении. Главной особенностью данного бота является открытый исходный код.

zenbot

Помимо своей многозадачности программа считается еще и одной из наиболее эффективных по сравнению с многими конкурентами. Судя по отзывам реальных пользователей, Zenbot может принести доход в 1500% всего за 1 квартал.

  • ApiTrade.

Это площадка, рассчитанная на работу с API-ключами наиболее известных криптовалютных бирж. Здесь можно корректировать торговые стратегии, а также вести межбиржевой арбитраж. Причем в последнем случае применяется схема «Зеркала». За пользование данным сервисом придется заплатить половину от полученной прибыли. На ApiTrade будет весьма комфортно работать новичкам. Чтобы арбитраж криптовалюты оказался действительно прибыльным, нужно выбирать активы с самыми дешевыми транзакциями.

Apitrade

Помимо ботов и сканеров есть узкоспециализированные сайты и особый софт, предназначенный для анализа криптовалютных котировок. Я не могу сказать, что это действительно ценные помощники для трейдеров, больше работающих с техникой арбитража, так как обновляется все не так уж и часто (примерно один раз в течение 5-10 минут). Так что я бы не стал им полностью доверять. Если вы хотите попробовать свои силы в заработке на разнице котировок различных монет, попробуйте для начала поработать с помощниками, действительно упрощающими этот не самый легкий процесс. Это поможет вам оценить собственные силы и уровень знаний, а также избежать сильной просадки счета на первых порах инвестирования.

Сокращение рисков

Чтобы грамотно управлять финансами в арбитраже и избежать сильной просадки счета, необходимо учитывать несколько важных нюансов:

  • Как только вы определились с торговой площадкой, аккаунт на ней нужно верифицировать как можно быстрее (если есть такое требование). В противном случае уже с первым выводом средств возникнут проблемы. Скорее всего, он будет надолго заблокирован (обычно на несколько недель).
  • Примите во внимание, что срок поступления денег на депозит, указанный на сайте биржи, является только примерным. Зачастую обозначается период в 20-30 минут. В реальности даже Риппл способен отобразиться на счете с опозданием. Поэтому узнать точный срок можно только на практике.
  • Всегда следите за величиной биржевых комиссий. Их могут часто менять, не оповестив при этом пользователя. Ярким примером являются Эксмо и Йобит.
  • Чтобы сохранить капитал, не отправляйте в один ордер более 10% от баланса счета. Это нужно делать после прохождения порога минимальной инвестиции.
  • Работа с Биткоином требует немалого бюджета. К примеру, провести операцию с парой с BTC при курсе в $10 тыс. за монету можно будет только при наличии на депозите хотя бы $1,5 тыс.
  • Ищите линии с максимальным разрывом в межбиржевых операциях. В идеале нужно рассматривать разницу не менее 5%. В крайнем случае сгодится и 2%, если нет дополнительных комиссий, а перевод валюты не обходится в копеечку. Обращать внимание на меньшую разницу просто невыгодно.
  • Не забывайте и про время торговых сессий. В случае с цифровыми активами лучше посещать биржу, когда к работе подключаются американские трейдеры. Так вы сможете застать наивысшую волатильность и воспользоваться большим количеством арбитражных возможностей.
  • Работайте с учетом ликвидности. Выявляйте средний объем криптовалютных пар, который будет максимально удовлетворять потребность в скорости исполнения ордеров, а также их точности. Это поможет правильно выбрать торговую площадку. Обычно объем указывается в BTC.

Если вы еще новичок в сфере криптовалютного арбитража, не забывайте про возможные риски при использовании автоматических роботов. Переходя на простые торговые сделки, не снимайте стопы и не инвестируйте все свободные деньки в один актив. Это верный способ потерять все до копейки.    

Арбитраж криптовалют ВИДЕО

Заключение

Несмотря на всю актуальность арбитража, универсальной программы для него просто не существует. Рынки постоянно меняются, а уж криптовалютные со своей волатильностью и подавно. Потому я рекомендую не оставаться на месте, упираясь в одну-единственную рабочую стратегию. Ищите новые возможности инвестиций, и тогда капитал всегда будет приносить достойную прибыль.

24optionlogo728x90

Оставьте комментарий
bluebanner forex lady 160х600